Accueil du site > Produits > Finance > VPPI

VPPI


Le Robot Trader VPPI de VIMADES de gestion d’un portefeuille de couverture d’un passif (représenté par un « plancher ») et frais de courtage (coûts de transaction) est une suite logicielle assurant à la fois que la valeur du portefeuille soit toujours supérieure au passif et maximise sa performance.

Afin d’éradiquer tout risque de violation des contraintes plancher, l’investissement garanti minimum (IGM) est défini mathématiquement par les deux propriétés suivantes :
- Cas où l’investissement est supérieur à l’investissement garanti minimum : quelle que soit la réalisation d’une série de cours, la valeur du portefeuille gérée par la règle de gestion du VPPI est toujours supérieure à celle du plancher.
- Cas où l’investissement est strictement inférieur à l’investissement garanti minimum : quelle que soit la règle de gestion choisie, la contrainte de plancher est violée par la réalisation d’au moins une série de cours.

(PNG)

À l’instant initial de la prise de décision, et pour chaque période future, les modules du Robot Trader VPPI calculent :

- l’investissement garanti minimum (IGM) (pricer performant garanti)
- la part risquée du portefeuille pour chaque valeur du portefeuille (règle de gestion),

À chaque période, en fonction du cours effectif du sous jacent, les modules du Robot Trader VPPI calculent :

- la valeur du portefeuille et son exposition (gestion des valeurs et des expositions)
- le nombre de titres de l’actif risqué (gestion des titres) et, lorsque les cours ne sont pas conformes aux prévisions, le coût supplémentaire causé par l’erreur de prévision.

essai gratuit VPPI

Retour Finance


Suivre la vie du site RSS 2.0 | Plan du site | Espace privé | SPIP